Fundo de investimento
Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do Fgts Eletrobras (Fmp-Fgts)
- Ações FMP - FGTS
- CNPJ 45.121.022/0001-48
Cota 2,008254
+39,89 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 141 mi
- Cotistas
- 4.723
- Volatilidade 12 meses
- 30,80 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,83
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +6,10 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +16,78 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +39,89 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +99,03 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +114,27 %
- Meses positivos e negativos
- 28 positivos, 23 negativos (meses fechados desde 2022)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 30,80 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,83
- Maior queda (drawdown máximo)
- -25,92 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -11,94 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 240,7 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 240,7 | 143,5 |
| 09/2026 | 226,8 | 142,6 |
| 08/2026 | 217,7 | 141,1 |
| 07/2026 | 215,8 | 139,6 |
| 06/2026 | 221,8 | 137,9 |
| 05/2026 | 213,2 | 136,4 |
| 04/2026 | 252,5 | 134,9 |
| 03/2026 | 238,3 | 133,5 |
| 02/2026 | 249,1 | 131,9 |
| 01/2026 | 221,4 | 130,6 |
| 12/2025 | 206,1 | 129,1 |
| 11/2025 | 202,7 | 127,5 |
| 10/2025 | 175,4 | 126,2 |
| 09/2025 | 165,4 | 124,6 |
| 08/2025 | 141,7 | 123,1 |
| 07/2025 | 114,4 | 121,7 |
| 06/2025 | 122,2 | 120,1 |
| 05/2025 | 127,4 | 118,8 |
| 04/2025 | 133,4 | 117,5 |
| 03/2025 | 121,3 | 116,3 |
| 02/2025 | 113,6 | 115,2 |
| 01/2025 | 107,3 | 114,0 |
| 12/2024 | 101,5 | 112,9 |
| 11/2024 | 99,7 | 111,9 |
| 10/2024 | 110,1 | 111,0 |
| 09/2024 | 114,0 | 110,0 |
| 08/2024 | 120,9 | 109,0 |
| 07/2024 | 114,6 | 108,1 |
| 06/2024 | 103,9 | 107,1 |
| 05/2024 | 100,9 | 106,3 |
| 04/2024 | 109,8 | 105,4 |
| 03/2024 | 119,6 | 104,5 |
| 02/2024 | 124,7 | 103,6 |
| 01/2024 | 117,0 | 102,8 |
| 12/2023 | 121,7 | 101,8 |
| 11/2023 | 117,2 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,43 | 12,52 | -4,33 | 5,95 | -15,58 | 4,02 | -2,68 | 0,89 | 4,17 | 6,10 | — | — | 16,78* |
| 2025 | 5,73 | 5,88 | 6,70 | 9,98 | -4,46 | -4,12 | -6,36 | 23,90 | 16,68 | 6,09 | 15,56 | 1,64 | 102,99 |
| 2024 | -3,82 | 6,55 | -4,11 | -8,18 | -8,11 | 3,00 | 10,31 | 5,47 | -5,74 | -3,39 | -9,43 | 1,80 | -16,56 |
| 2023 | -3,47 | -15,51 | -3,02 | 2,36 | 4,22 | 12,44 | -2,75 | -8,71 | 4,61 | -5,54 | 17,18 | 3,83 | 1,29 |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | -0,85 | 0,60 | -6,79 | 15,90 | -4,65 | -11,30 | -8,85* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS)
- CNPJ da classe
- 45.121.022/0001-48
- CNPJ do fundo
- 45.121.022/0001-48
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 15/05/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.